FXのダイバージェンスとは？トレードの勝率を上げるコツも

ダイバージェンスとは

ダイバージェンスとは、FX取引におけるテクニカル分析手法の一つで、価格とオシレーター指標の動きが逆方向に なっている状態を指します。日本語では「乖離」と呼ばれます。

ダイバージェンスの歴史

ダイバージェンスの概念自体は古く、19世紀後半に活躍したチャールズ・ダウが提唱したダウ理論にその根源を見ることができます。ダウ理論は、相場の動きはトレンドとレンジという2つのパターンで構成されると考え、高値・安値の更新や出来高などの分析に基づいてトレンドの方向性を判断する方法です。

その後、20世紀に入ってからは、様々なテクニカル指標が開発されました。その中でも、ダイバージェンスの形成に大きく貢献したのが、以下の2つの指標です。

• RSI (Relative Strength Index): J. Welles Wilder Jr. が1978年に発表した指標。一定期間における値上がり幅と値下がり幅の比率を元に、相場の強弱を測る指標です。
• ストキャスティクス: ジョージ・H・レーサムが1922年に発表した指標。一定期間における高値・安値に対する現在の価格の位置を元に、買われ過ぎや売られ過ぎを判断する指標です。

これらの指標を用いることで、価格と指標の動きが逆方向になっている状態、つまりダイバージェンスの存在を明確に捉えることが可能になりました。

ダイバージェンスの成り立ち

ダイバージェンスの成り立ちには、以下の2つの要因が考えられます。

• 市場参加者の心理: 価格は現在の市場参加者の心理を反映していますが、オシレーター指標は過去の価格データに基づいて算出されます。そのため、市場参加者の心理と過去の価格データの間に乖離が生じる可能性があります。
• トレンドの転換: トレンド転換の前兆として、ダイバージェンスが発生することがあります。例えば、上昇トレンドの終盤では、多くの市場参加者が買いポジションを持っているため、価格はまだ上昇しているにもかかわらず、RSI などの指標は買われ過ぎを示すようになってきます。これは、市場参加者の心理が強気から弱気に変化していることを示唆しており、トレンド転換の可能性があります。

ダイバージェンスの由来

「ダイバージェンス」という言葉は英語の “Divergence” に由来し、「分岐」や「乖離」という意味です。これは、価格とオシレーター指標の動きが分岐している様子を表しています。

ダイバージェンスの仕組み

ダイバージェンスは、価格とオシレーター指標の動きが矛盾している ことを示唆します。例えば、価格が上昇しているにもかかわらず、オシレーター指標が下降している場合、弱気ダイバージェンス と呼ばれる状態が発生します。これは、上昇トレンドが弱まっている可能性を示唆しています。

なぜこのような矛盾が発生するのか？

• 価格: 市場参加者の現在の心理を反映
• オシレーター指標: 過去の価格データに基づいて算出

市場参加者の心理と過去の価格データの間に乖離が生じる ことが、ダイバージェンス発生の原因と考えられます。

ダイバージェンスの見方

強気のダイバージェンス

• 強気ダイバージェンス:
  • 価格が下降しているのに、オシレーター指標が上昇している状態
  • 下降トレンドが弱まっている可能性
  • トレンド転換のシグナル

弱気のダイバージェンス弱気ダイバージェンス:

• 価格が上昇しているのに、オシレーター指標が下降している状態
• 上昇トレンドが弱まっている可能性
• トレンド転換のシグナル

ダイバージェンスとリバーサルの違い

ダイバージェンスとリバーサルは、FXでトレンド転換を捉える指標として利用されますが、それぞれ異なる意味を持っています。

ダイバージェンスとは、価格と指標の動きが逆方向になることを指します。トレンド継続中に発生することが多く、トレンド転換の可能性を示唆します。

一方、リバーサルとは、トレンドの方向が反転することを指します。トレンド転換の確度が高い指標として利用されます。

それぞれの詳細

ダイバージェンス

• 種類:
  • 強気ダイバージェンス: 価格は下落しているが、指標は上昇している
  • 弱気ダイバージェンス: 価格は上昇しているが、指標は下落している
• 発生しやすいタイミング:
  • トレンド継続中の押し目・戻り
• 注意点:
  • ダイバージェンス発生後、必ずしもトレンド転換するわけではない
  • 他の指標と組み合わせて分析する

リバーサル

• 種類:
  • ダブルトップ: 山型のチャートパターン
  • ダブルボトム: 谷型のチャートパターン
  • ヘッドアンドショルダーズ: 頭と肩の形をしたチャートパターン
  • 三尊天井: 3つの山の形をしたチャートパターン
  • 三空踏み: 3つの谷の形をしたチャートパターン
• 発生しやすいタイミング:
  • トレンド終盤
• 注意点:
  • リバーサルパターン出現後、必ずしもトレンド転換するわけではない
  • 他の指標と組み合わせて分析する

FXのダイバージェンスでおすすめのインジケーター

RSI: 強気・弱気ダイバージェンスの判断に有効

ストキャスティクス: 強気・弱気ダイバージェンスの判断に有効

MACD: 強気・弱気ダイバージェンスの判断に有効

RCI: 強気・弱気ダイバージェンスの判断に有効

FXのダイバージェンスの見つけ方

1. チャートにインジケーターを表示する
2. 価格と指標の動きを観察する
3. 価格は下落しているのに指標は上昇している (強気ダイバージェンス)
4. 価格は上昇しているのに指標は下落している (弱気ダイバージェンス)
5. ダイバージェンス発生後、トレンド転換の可能性を検討

FXのダイバージェンスの注意点

ダイバージェンスは、トレンド転換の可能性を示唆する指標ですが、必ずしもトレンド転換するとは限りません。以下の点に注意する必要があります。

• 偽シグナル: ダイバージェンスが発生しても、トレンドが継続する場合がある
• トレンド強弱: トレンドが強いほど、ダイバージェンスの信頼度が低くなる
• 時間軸: 短期足よりも長期足の方が、ダイバージェンスの信頼度が高い
• 他の指標との組み合わせ: ダイバージェンス単独ではなく、他の指標と組み合わせて分析

FXのダイバージェンスを使った勝率を上げるトレード手法

トレンド確認: ダイバージェンス発生前にトレンドを確認

エントリータイミング: ダイバージェンス発生後、トレンド転換の確認

利確・損切り: トレンドラインやサポート・レジスタンスラインなどを参考に設定

リスク管理: 損切りを必ず設定

ダイバージェンス手法を使うならfixifx

fixifxは、ダイバージェンス手法に特化したFX業者です。ダイバージェンス発生を自動で通知してくれる機能や、ダイバージェンスを使ったトレード手法を解説するコンテンツが充実しています。

ダイバージェンスのよくある質問

1. ダイバージェンスとは何ですか？

A. ダイバージェンスとは、価格と指標の動きが逆方向になる現象です。トレンド継続中の押し目・戻りなどで発生することが多く、トレンド転換の可能性を示唆します。

2. ダイバージェンスの種類を教えてください。

A. ダイバージェンスには、以下の2種類があります。

• 強気ダイバージェンス: 価格は下落しているが、指標は上昇している
• 弱気ダイバージェンス: 価格は上昇しているが、指標は下落している

3. ダイバージェンスが発生しやすいタイミングは？

A. ダイバージェンスは、以下のタイミングで発生しやすいです。

• トレンド継続中の押し目・戻り
• トレンド終盤

4. ダイバージェンスを利用する際の注意点

A. ダイバージェンスを利用する際の注意点として、以下の点が挙げられます。

• ダイバージェンス発生後、必ずしもトレンド転換するわけではない
• トレンドが強いほど、ダイバージェンスの信頼度が低くなる
• 短期足よりも長期足の方が、ダイバージェンスの信頼度が高い
• ダイバージェンス単独ではなく、他の指標と組み合わせて分析

5. ダイバージェンスを判断するのに役立つインジケーターは？

A. ダイバージェンスを判断するのに役立つインジケーターとして、以下のものが挙げられます。

• RSI: 強気・弱気ダイバージェンスの判断に有効
• ストキャスティクス: 強気・弱気ダイバージェンスの判断に有効
• MACD: 強気・弱気ダイバージェンスの判断に有効
• RCI: 強気・弱気ダイバージェンスの判断に有効

6. ダイバージェンスの信頼度を高める方法は？

A. ダイバージェンスの信頼度を高める方法として、以下の点が挙げられます。

• 複数のインジケーターを組み合わせて分析: RSI、ストキャスティクス、MACDなど、複数のインジケーターでダイバージェンスを確認することで、信頼度を高めることができます。
• 時間軸を意識する: 短期足よりも長期足の方が、ダイバージェンスの信頼度が高くなります。
• トレンドを確認: トレンドが強いほど、ダイバージェンスの信頼度が低くなります。
• 過去のチャート分析: 過去のチャートで、ダイバージェンスがどのように機能したかを分析することで、将来の予測に役立てることができます。

7. ダイバージェンスを使った具体的なトレード手法

A. ダイバージェンスを使った具体的なトレード手法として、以下のものが挙げられます。

• トレンドフォロー: トレンド継続中の押し目・戻りで発生するダイバージェンスを利用して、トレンド方向にエントリーする手法です。
• 逆張り: トレンド終盤で発生するダイバージェンスを利用して、トレンド反転を狙う手法です。
• スキャルピング: 短期足で発生するダイバージェンスを利用して、短期的な利益を狙う手法です。

まとめ

ダイバージェンスとは

• 価格と指標の動きが逆方向になる現象
• トレンド転換の可能性を示唆

種類

• 強気ダイバージェンス: 価格は下落、指標は上昇
• 弱気ダイバージェンス: 価格は上昇、指標は下落

発生しやすいタイミング

• トレンド継続中の押し目・戻り
• トレンド終盤

注意点

• 必ずしもトレンド転換するわけではない
• トレンドが強いほど信頼度が低い
• 短期足よりも長期足の方が信頼度が高い
• 他の指標と組み合わせて分析

信頼度を高める方法

• 複数のインジケーターを組み合わせて分析
• 時間軸を意識
• トレンドを確認
• 過去のチャート分析

トレード手法

• トレンドフォロー
• 逆張り
• スキャルピング

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